تعداد بازدید 35991

mohsendelshad

البته این مبحث جزء آموزش تکنیکال پیشرفته و تحلیل جزئی دیاگرام ها است ولی به هر حال مقداری راجع به آن صحبت میکنم:

سیستم معاملاتی Ichimoku اولین بار توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام Goichi Hosada طراحی شد.

Goichi این سیستم را قبل از جنگ جهانی دوم به کمک تعدادی از شاگردان خود طراحی کرد.

حدود بیست سال (به روایتی دیگر سی سال) این سیستم را آزمایش کرد و پس از
رسیدن به نتایج مطلوب در سال 1968 (به روایت دیگر 1970) تحقیقاتش را در
قالب کتابی عرضه کرد.

این سیستم به طور گسترده در بازار های آسیایی استفاده می شود و مقبولیت بالایی دارد.

اما در غرب به دلیل نبود منابع لاتین تا 1990 استفاده نمی شد! (حدود 21
ساله که غربی ها با این اندیکاتور آشنا شدند ولی متاسفانه ما منبع فارسی
درست و حسابی در زمینه این اندیکاتور نداریم!) .

نام کامل این اندیکاتور Ichimoku Kinko Hyo است. مفهوم آن در لاتین
Equilibrium Chart At A Glance است. حالا به فارسی نمی دونم چه اسمی
بزاریم که به دل بشینه!

Equilibrium : موازنه ، تعادل ، آرامش ، سکون

Chart : چارت ، نمودار

Glance : برانداز کردن ، نگاه مختصر ، به یک نظر دیدن

بنابراین میشه گفت مفهومش در فارسی "نمودار موازنه شده در یک نگاه" یا " برانداز کردن نمودار موازنه شده" هست یا هر چیز دیگه ای که به ذهن شما می رسه!

این سیستم قابلیت ارائه خطوط حمایت و مقاومت ، جهت و قدرت روند و تعریف نقطه ورود و خروج را دارد.

بعد ها این سیستم به ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) معروف شد چرا که
بیشترین قدرت آن وابسته به ابری است که برای تعیین خطوط حمایت و مقاومت به
کار می رود.
ابر ایچیموکو از 5 خط تشکیل شده که جداگانه ارزشی ندارند و برای تصمیم گیری از هر 5 خط به طور همزمان کمک می گیریم.

به عبارت دیگه به کمک این ابزار با یک نگاه به بازار (همونطور که از اسمش
پیداست) می توان به جهت روند ، قدرت روند و سرعت آن پی برد.
سیستم معاملاتی Ichimoku از 5 خط مجزا تشکیل شده که با کنار هم قرار دادن این خطوط شاهد اندیکاتور ایچیموکو خواهیم بود.

در ادامه با 5 خط ابداعی آقای Hosoda بیشتر آشنا می شویم :

1) Tenkan-Sen :

تحلیل گران غربی این خط را با نام Turning Line یا Conversion Line می شناسند.

به فارسی اگر بخواهیم ترجمه کنیم ، می تونیم از اصطلاح "خط چرخش" یا "خط تغییر" استفاده کنیم.

Tenkan-Sen با استفاده از فرمول زیر بدست می آید :

2 / (بیشترین بیشترین ها + کمترین کمترین ها)

Hosoda بصورت پیش فرض این خط را روی 9 دوره (در نمودار روزانه 9 روز)
تنظیم کرد که برابر است با یک هفته و نیم (در بازار ژاپن شنبه ها تعطیل
نیست و روز کاری محسوب می شود)

2) Kijun-Sen :

اصطلاح لاتین آن Standard Line یا Base Line می باشد که به فارسی خط استاندارد یا خط پایه اسم مناسبی می تواند باشد.

نحوه محاسبه آن همانند Tenkan-Sen می باشد با این تفاوت که برای یک دوره 26 روزه حساب می شود. (هر ماه ژاپنی 26 روز کاری دارد)

2 / (بیشترین بیشترین ها + کمترین کمترین ها) -----> برای 26 دوره محاسبه می شود.

3) Chikou-Span :

معادل لاتین آن Lagging Line است که به زبان خودمون می شود خط عقب مانده ،
خط کند یا خط با تاخیر یا هر چیز دیگه که به ذهن شما می رسد...

Hosoda با استفاده از این خط قیمت های پایانی کنونی را برای 26 دوره به عقب شیفت می داد.

4) Senkou Span A :

تحلیلگران غربی از این خط با نام 1st Leading Line یاد می کنند که ترجمه تحت اللفظی آن خط راهنمای اول یا خط پیشتاز اول هست.

فرمول محاسبه آن بصورت زیر است:

Tenkan Sen + Kijun Sen تقسیم بر 2

که برای 26 دوره به جلو شیفت داده می شود.

5) Senkou Span B :

همان 2st Leading Line هست که ما می توانیم اون رو خط راهنمای دوم یا خط پیشتاز دوم بنامیم.

فرمول محاسبه این خط به شرح زیر است :

2 / (بیشترین بیشترین ها + کمترین کمترین ها)

که برای 52 دوره قبل محاسبه می شود و 26 دوره به جلو شیفت داده می شود

..........
دو سیگنال اصلی وجود داره یکی Golden Cross و دیگری Dead Cross اولی کراس طلاییه یعنی سیگنال خرید قوی است و دومی سیگنال فروش.

سیگنال طلایی

در وضعیتی که (1) کندل ها بالای کومو قرار دارند (مخصوصا کوموی صعودی)

(2) وقتی تنکنسن (میانگین 9 دوره ای) از پایینِ کیجنسن (میانگین 26 دوره
ای) حرکت می کنه و کیجنسن رو بطرف بالا قطع می کنه سیگنال قوی خرید صادر
می شه.

(3) اگر چیکو بالای کندل 26 دوره قبل قرار داشته باشه به اعتبار این سیگنال افزوده می شه

(4) اگر این کراس همراه با همسو شدن کیجنسن با تنکنسن باشه (معمولا در
بازارهای بدون دامنه نوسان رخ می ده) این سیگنال اعتبار بیشتری پیدا می
کنه.

- اگر این اتفاق در زیر کومو رخ بده، سیگنال خرید صادر شده ولی طلایی نیست و سیگنال ضعیف خرید است.

سیگنال مرگ

(1) اگر کندل ها زیر کومو قرار داشته باشند (مخصوصا کوموی نزولی) و

(2) کراس معکوس داشته باشیم یعنی کیجنسن از بالا حرکت کنه و تنکنسن رو
بطرف پایین قطع کنه در این وضعیت سیگنال نزولی شدید صادر شده.

(3) اگر همزمان چیکو زیر کندل 26 دوره قبل باشه اعتبار این سگنال بیشتر می شه و باز هم

(4) اگر تنکنسن و کیجنسن همسو بطرف اپیین حرکت کنند (که معمولا اینطوره) بر اعتیار این سیگنال افزوده می شه.

- چنین اتفاقی در بالای کومو یک سیگنال نزولی ضعیفه.

سیگنال بی اهمیت

اگر چنین سیگنالی وقتی رخ بده که کندل ها در درون کومو قرار داشته باشند، این سیگنال رو جدی نمی گیریم.

سیگنال های بالا سیگنال های روند هست و می تونه به تغییر روند منتهی بشه.
علاوه بر اینها می شه سیگنال هایی رو در ایچی دید که سیگنال روندی نیستند و
نشان دهند (حداقل) وقوع نوسان در بازار هستند.

· کراس چیکو و تنکنسن در 26 دوره قبل بطرف بالا یعنی چیکو بره
بالای تنکنسن مخصوصا تنکنسنی که فلت باشه اینجا سیگنال صعودی داریم- وضعیت
برعکس رو می تونیم سیگنال نزولی بدونیم.

· کراس چیکو و کیحنسن در 26 دوره قبل بطرف بالا یعنی چیکو بره
بالای کینجنسن مخصوصا کیجنسنی که فلت باشه اینجا سیگنال صعودی داریم -
وضعیت برعکس رو می تونیم سیگنال نزولی بدونیم. این سیگنال از سیگنال قبلی
بهتره است.

· کراس چیکو و کومو در 26 دوره قبل وقتی که بطرف بالا و در حال
خروج از بالای کومو هست مخصوصا کوموی ضخیم یک سیگنال صعودی است. ولی توجه
داشته باشیم که معمولا اینجا پولبک رخ می ده. یعنی بهتره صبر کنیم چیکو از
کومو خارج بشه و پولبک بزنه اگر بریک اوت معتبری رخ داد وارد پوزیشن
خرید بشیم. همین وضعیت رو اگر از بالا به پایین داشته باشیم یک سیگنال
نزولی داریم

· کراس تنکنسن و کومو یا کراس کیجنسن و کومو. اگر این کراس ها از
پایین به بالا باشه و مخصوصا در سقف کومو رخ بده یعنی هر کدوم از این ها
در حال خروج از بالای کومو باشند یک سیگنال صعودی خوب رخ داده که می
تونیم سیگنال قوی بدونیم. با این حال باید توجه کنیم این کراس معمولا
همراه با پولبکه و می تونه به یک بریک اوت معتبر و یا فیک بریک اوت منتهی
بشه. وضعیت بر عکس این وضعیت یعنی از بالا به پایین یک سیگنال نزولی قوی
است.

· اگر مورد قبلی در وضعیتی رخ بده که هر دو میانگین (تنکن و کیجن) همزمان از کومو خارج شوند این یک سیگنال قوی است.

· کراس قیمت و میانگین ها. در پست قبل گفتیم هر کدام از میانگین
های ایچی نقش حمایت/مقاومت دارند. وقتی کندل ها از این میانگین ها عبور می
کنند در واقع حمایت / مقاومت شکسته شده. طبیعیه که کراس قیمت و چیکو و
کراس قیمت و تنکنسن سیگنال ضعیف بشمار می آیند و کراس کندل ها و کیجنسن و
کراس کندل ها و کومو سیگنال قوی تری هستند.

در تایم روزانه از این نوع سیگنال ها دائم رخ می ده ولی نکته ای که وجود
داره اینه که اغلب رشد بعدی چندان زیادی رخ نمی ده بنابراین بهتره این
سیگنال های سری اخیر رو در تایم هفتگی زیر نظر داشته باشیم.

Tip

گاهی اوقات سیگنال های خرید یا فروش کارکرد دیگه ای دارند. مثلا در یک روند
صعودی کندل ها وارد اصلاح می شوند و بدنبال اون در انتظار کراس نزولی
تنکنسن و کیجنسن هستیم. در نگاه اول این یک سیگنال خروجه. ولی می شه این
سیگنال رو یعنی قیمتی که این کراس رخ می ده رو نقطه نهایی نزول و اصلاح
بدونیم. وقتی در چنین وضعیتی کراس رخ می ده ولی کندل ها از اصلاح خارج می
شوند می تونیم اینطور برداشت کنیم که حمایت ها وارد عمل شده و اصلاح بطور
موقت یا کامل تمام شده.

در زمان کراس ها باید به خود کندل ها نگاه کنیم. نباید بین کراس ما (نزولی
یا صعودی) و حرکت کندل ها واگرایی وجود داشته باشه. یعنی اگر دیدید یک
کراس صعودی رخ داده و سیگنال خرید صادر شده ولی کندل ها رو به نزول دارند
این کراس رو باید زیر نظر داشت تا بین کراس و کندل ها همگرایی بوجود
بیاد. این نوع کندل ها معمولا در کراس صعودی شاخک بالایی بزرگ و در کراس
نزولی شاخک پایینی بزرگ دارند.

گاهی کراس رخ می ده ولی سرعت کراس و سرعت کندل ها همنوا نیست یعنی سرعت
میانگین ما از سرعت کندل ها بیشتره. در اینجا دوباره واگرایی داریم و باید
منتظر تبدیل میانگین کراس کننده از حمایت به مقاومت و یا از مقاومت به
حمایت باشیم.

شیفت کومو رو جدی بگیرید. وقتی کوموی نزولی به صعودی یا صعودی به نزولی
تبدیل می شه یعنی میانگین کوتاه مدت و بلندمدت جابجا شده اند. اگر این
جابجایی همراستا با حرکت کندل ها باشه (یعنی اگر کوموی نزولی به کوموی
صعودی تبدیل شده و کندل ها هم حرکت صعودی دارند) این یک نشانه جدی از تغییر
رونده.

به علاوه وقتی شیفت رخ می ده و کندل ها از پایین کومو به بالای کومو می
روند (یا بلعکس) وقتی کندل ها به نقطه شیفت می رسند منتظر توقف موقت روند
باشیم. می دونیم کومو 26 دوره جلوتر از کندل قرار داره و وقتی کندل ها به
نقطه شیفت می رسند یعنی 26 دوره قبل بوده که این شیفت انجام شده و به
همین دلیل یعنی احتمالا باید منتظر “Day of Change” باشیم که در نظریه
زمانی توضیح خواهم داد. این احتیاط باید زمانی که روند ما شتاب بیشتر
داشته خیلی جدی گرفته ب

mohsendelshad

ایچیموکو کینکو هیو" (نمودار همتراز در یک نگاه) یک ابزار تحلیل تکنیکی جامع است که توسط یک تحلیل گر از توکیو با نام "گیوچی هوسودا" در سال 1968 معرفی شد. هدف این سیستم فراهم آوردن یک نمای سریع از قدرت، تمایل و اندازۀ حرکت روند در یک نگاه بود که در عین حال تمامی پنج مؤلفۀ ایچیموکو در ترکیب با پویایی های قیمت ها در چرخه ای از تقابل ایجاد شده توسط پویایی رفتار انسانی ایجاد شده اند.

کاربرد

اندیکاتور "ایچیموکو" (Ichimoku) از پنج خط تشکیل شده است که ممکن است تمامی آنها تبدیل به خطوط حمایت و یا خطوط مقاومت شوند که تقاطع آنها نیز می تواند به عنوان سیگنال های اضافی به کار گرفته شوند:

"تانکن - سن -Tenkan-Sen- ((آبی - خط واگردانی)

"کیجون- سن -Kijun-Sen- (قرمز - خط پایه

"محدودۀ سنوکوی الف -Senkou Span A- (مرز سبز ابر - محدودۀ راهبردی A)

"محدودۀ سنوکوی ب" - Senkou Span B- (مرز قرمز ابر - محدودۀ راهبردی B)

"محدودۀ چیکو" -Chikou Span- (مرز آهسته

"کومو" -Kumo- (ابر) ، عنصر مرکزی سیستم "ایچیموکو" است و نمایانگر محوطه های مقاومت و حمایت است. این ابر توسط "محدودۀ سنوکوی الف" و "محدودۀ سنوکوی ب" شکل می گیرد.

تعیین پایداری و اصلاحات روند:

حرکت قیمت بالای ابر، نشانۀ روند صعودی است.

حرکت قیمت پایین ابر، نشانۀ روند نزولی است.

حرکت قیمت درون ابر، نشانۀ روند یک طرفه است.

تغییر رنگ ابر از سبز به قرمز نشانۀ حرکتی اصلاحی در روندی صعودی است.

تغییر رنگ ابر از قرمز به سبز نشانۀ حرکتی اصلاحی در روندی نزولی است.

تعیین حمایت و مقاومت:

"محدودۀ راهبردی الف" -Leading span A- نشان دهندۀ اولین خط حمایت برای یک روند صعودی است.

"محدودۀ راهبردی ب" -Leading span B- نشان دهندۀ دومین خط حمایت برای یک روند صعودی است.

"محدودۀ راهبردی الف" -Leading span A- نشان دهندۀ اولین خط مقاومت برای یک روند نزولی است.

"محدودۀ راهبردی ب" -Leading span B- نشان دهندۀ دومین خط مقاومت برای یک روند نزولی است.

سیگنال های قوی خرید/فروش که بالای ابر شکل می گیرند:

اگر "خط واگردانی" از پایین "خط پایه" را به سمت بالا قطع کند، سیگنالی است برای خرید.

اگر "خط واگردانی" از بالا "خط پایه" را به سمت پایین قطع کند، سیگنالی است برای فروش.

سیگنال های خرید/فروش با قدرت کمتر که درون ابر شکل می گیرند

اگر "خط واگردانی" از پایین "خط پایه" را به سمت بالا قطع کند، سیگنالی است برای خرید.

اگر "خط واگردانی" از بالا "خط پایه" را یه سمت پایین قطع کند، سیگنالی است برای فروش

تعداد بازدید 35991 آموزش سیستم معاملاتی Ichimoku بسیار کاربردی حتما مطالعه کنید !!
نویسنده	پیام